우리나라 주가에는 펀더멘털과 무관한 비정상 추세가 존재하는가?: 공적분 및 베버리지-넬슨 분해 접근

김윤영

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	김윤영	-
dc.date.accessioned	2016-07-27T06:44:14Z	-
dc.date.available	2013-06-04	-
dc.date.available	2016-07-27T06:44:14Z	-
dc.date.issued	2013-05-31	-
dc.identifier.other	2354	-
dc.identifier.uri	https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19320	-
dc.description.abstract	In this paper, we test and estimate the stochastic non-fundamental trend in Korean stock market. For this, following Kim (2011), we exploit that the long-run equilibrium stock price may be decomposed into fundamental and stochastic non-fundamental trends	-
dc.description.tableOfContents	Ⅰ. 도 입 Ⅱ. 로그변환 주가의 구조 VAR 모형 Ⅲ. 펀더멘털 추세의 검정과 추정방법 Ⅳ. 우리나라 자료를 통한 실증분석 Ⅴ. 결론 및 시사점	-
dc.language	ko	-
dc.publisher	한국개발연구원	-
dc.publisher	Korea Development Institute	-
dc.relation.isPartOf	13063	-
dc.rights	CC BY-NC-ND 2.0 KR	-
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/	-
dc.title	우리나라 주가에는 펀더멘털과 무관한 비정상 추세가 존재하는가?: 공적분 및 베버리지-넬슨 분해 접근	-
dc.title.alternative	Is There a Stochastic Non-fundamental Trend in Korean Stock Price?: Inference under Transformed Error Correction Model	-
dc.type	Article	-
dc.relation.startpage	106	-
dc.relation.lastpage	131	-
dc.relation.volume	35	-
dc.relation.no	2	-